Sistema estacional en Bitcoin

La estacionalidad en los mercados financieros es un fenómeno que atrae considerable atención tanto de inversores profesionales como de aficionados. Este concepto se refiere a los patrones que tienden a repetirse en ciertos períodos del año. Tradicionalmente, en mercados como el de acciones, se han observado tendencias como el "Efecto Enero", donde los precios tienden a subir en el primer mes del año, o el adagio "Sell in May and go away", sugiriendo una disminución en el rendimiento durante los meses de verano.

En el ámbito de las criptomonedas, y más específicamente en Bitcoin, la estacionalidad es un tema de creciente interés. Aunque Bitcoin, por su naturaleza descentralizada y relativamente joven, presenta un comportamiento menos predecible que los mercados tradicionales, algunos patrones han comenzado a emerger. Por ejemplo, se ha notado que en los últimos años, Bitcoin ha mostrado un rendimiento significativamente positivo en los últimos meses del año. Este fenómeno podría estar vinculado a una variedad de factores, como el incremento del interés especulativo o la finalización de ciclos fiscales.

Sin embargo, es crucial tener en cuenta que, aunque la estacionalidad puede ofrecer una perspectiva interesante, los mercados de criptomonedas están influenciados por una amplia gama de variables, como regulaciones gubernamentales, avances tecnológicos y cambios en la percepción pública. Estos factores pueden anular o amplificar los efectos estacionales.

Curiosamente, a través de un vídeo de un colega(Rubén Martínez), comencé a interesarme en un sistema de trading estacional para Bitcoin, el cual es extremadamente sencillo, y al simularlo daba buenos resultados.

Reglas del Sistema

Las reglas del sistema estacional son:

• Sólo largos.

• Comprar tres días antes de terminar el mes en la apertura de la vela.

• Vender el día 4 de cada mes en el cierre de la vela.

• En Spot.

• Stop Loss del 8% sobre precio de entrada.

• Temporalidad diaria.

Por ejemplo, si estuviésemos en mitad de Diciembre y quisiésemos entrar en el sistema, los trades serían:

• Comprar el día 28 de Diciembre en la apertura de vela( a las 0:01) y aplicar stop loss al 8%.

• Cerrar la posición el día 4 de Enero en el cierre de vela( a las 23:59).

Resultados y Observaciones

• Desempeño Histórico: El sistema mostró consistencia, con ganancias anuales entre 20% y 30% como pueden verse en los gráficos de las transparencias. Es crucial notar que el desempeño pasado no garantiza resultados futuros, pero proporciona una base para la evaluación.

• Comportamiento en Años Bajistas: El sistema respondió bien en años bajistas (2018 y 2022), lo que indica su potencial para mitigar riesgos en mercados volátiles.

• Riesgos y Consideraciones:

  • Las comisiones pueden impactar significativamente en las ganancias.

  • La estacionalidad, aunque interesante, requiere un análisis más profundo.

Conclusiones y Recomendaciones

• Potencial del Sistema: La simplicidad y consistencia del sistema son puntos fuertes, pero se recomienda un estudio más detallado antes de su implementación.

• Importancia de la Investigación Continúa: El análisis de estacionalidad en Bitcoin es un área prometedora pero compleja. Es esencial continuar explorando y comprendiendo profundamente estos patrones.

• Reconocimiento del Contenido Valioso: La colaboración y el intercambio de ideas, como lo demuestra la referencia al contenido de Rubén, son vitales en el campo del trading y las inversiones.

Como colofón, en la siguiente imagen se reflejan las entradas y salidas simuladas en los últimos 3 años.