Sistema de rotura por canales de Donchian

Richard Donchian (1905-1993) fue un analista financiero y trader estadounidense. Fundó "Richard Donchian & Co." y es conocido por desarrollar los "Canales de Donchian", una herramienta popular en el análisis técnico para identificar tendencias y niveles clave de precios. Su enfoque en seguir tendencias ha dejado un legado significativo en la comunidad de traders e inversores. Falleció el 25 de julio de 1993, pero su influencia en las finanzas perdura hasta hoy.

El sistema de inversión de Donchian se basa en el uso de unos “canales”, entendidos como líneas trazadas en un gráfico de precios que muestran los niveles más altos y más bajos de precios en un período de tiempo determinado.

La idea detrás de los canales de Donchian es que los precios tienden a mantenerse dentro de estos canales durante un período de tiempo determinado y que los cambios en los precios pueden indicar cambios en la dirección de la tendencia. En esencia, este sistema de inversión busca identificar los momentos en que los precios rompen los canales de Donchian, lo que puede ser una señal de una posible oportunidad de compra o venta.

Para implementar este sistema de inversión, se debe trazar los canales de Donchian en un gráfico de precios. La longitud de los canales de Donchian dependerá del marco temporal que se esté utilizando. Por lo general, se utilizan períodos de 20 y 55 días, aunque estos valores pueden variar dependiendo del activo y del marco temporal que se esté analizando.

Aspectos clave de los canales de Donchian

1. Este indicador busca identificar los extremos alcistas y bajistas en el mercado que favorecen las reversiones del precio, así como los rompimientos al alza y a la baja y las tendencias emergentes, tanto alcistas como bajistas.

2. La banda media simplemente calcula el promedio entre el máximo más alto en N períodos y el mínimo más bajo en N períodos, identificando un precio de reversión medio o mediano.

Cálculo de los canales de Donchian

La fórmula para el cálculo y trazado de los canales de Donchian es:

• Línea superior del canal = Máximo más alto en los últimos N períodos.

• Línea inferior del canal = Mínimo más bajo en los últimos N períodos.

• Línea media del canal = (Línea superior del canal + Línea inferior del canal)/2.

Donde:

• N = Número de minutos, horas, días, semanas, meses.

• Periodo = minutos, horas, días, semanas, meses.

Tras realizar bastantes pruebas, tomaremos las siguientes consideraciones antes de definir las reglas:

• Los precios de todas las señales son a cierre de vela diaria.

• Un Canal corto de Donchian de 20 periodos y un canal largo de Donchian de 55 periodos.

Además, para reforzar el sistema, se va a introducir una media exponencial de 120 periodos como un “filtro de tendencia”. El filtro se usa como herramienta de control ante bajadas fuertes y controlar las pérdidas. Puede ser como una alternativa al stop loss o, usado adecuadamente, se puede crear sinergia con ambas.

Definidos los indicadores, las condiciones de contexto y el filtro de tendencia, vamos con la reglas del sistema:

• Condiciones de largos: Comprar si el máximo (High) de la última vela es mayor a la parte alta del canal Largo. Vender o cerrar largo si el mínimo (Low) de la última vela es menor a la parte baja del canal o si el precio ha cruzado a la baja una media exponencial o EMA de 120 periodos.

• Condiciones de cortos: Vender a corto si el mínimo (Low) de la última vela es menor a la parte baja del canal Largo. Comprar o cerrar corto si el máximo (High) de la última vela está por encima de la parte alta del canal Largo o si el precio ha cruzado al alza una media exponencial EMA de 120 periodos.

A continuación, un trozo de código con un sistema basado en 2 canales de Donchian, pero añadiendo nuestro toque con una EMA y algunas alarmas:

Es importante tener en cuenta que este código está preparado para incluirlo en tu plantilla y así poder vislumbrar la curva, sus comportamientos y las entradas y salidas que ofrecería el sistema, colocadas en el mismo gráfico.

Recuerda que es un indicador con overlay, por lo que lo que indiques aquí que se dibuje, se superpondrá en gráfico del precio.

Dejo pendientes para que practiques el incluir un stoploss en TradingView o incluso modificar el resto del código para añadir cosas nuevas.