Informe estrategia eToro“CryptoForexSys” Marzo 2025

Estimados inversores y futuros inversores:

La estrategia “CryptoForexSys” se ha posicionado como una alternativa sólida y bien gestionada en el entorno actual de inversiones.

Con base en un conjunto de métricas de riesgo y rentabilidad, así como en un análisis comparativo frente al índice de referencia (S&P 500), la información disponible sugiere un perfil equilibrado: alta rentabilidad a medio‐largo plazo, volatilidad moderada y drawdowns relativamente contenidos.

A continuación, presentamos un resumen de los puntos más relevantes para que conozca tanto el potencial de esta cartera como sus factores de riesgo.

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1. Rentabilidades e Historia Reciente

• Rentabilidad Anualizada: Aproximadamente un +22% en el periodo estudiado, muy por encima de lo que suelen ofrecer carteras tradicionales que replican el mercado.

• Año 2024: Cierre con +27% de ganancia total. Algunos meses, como febrero y noviembre, registraron aumentos de casi el +10% y +11%, respectivamente.

• Año 2025 (hasta abril):

  • Un inicio con un drawdown en febrero (‐6.17%), que llevó el acumulado del año a niveles cercanos a –2/–3%.

  • Sin embargo, se ha observado cierta recuperación reciente, situando el rendimiento YTD cerca de -1.68%, mostrando capacidad de rebotar tras caídas puntuales.

Para muchos inversores, esos picos mensuales positivos son especialmente atractivos, mientras que la magnitud del drawdown (menor al -7% en su peor momento) aporta una cuota de tranquilidad, pues indica que las pérdidas se han mantenido en niveles moderados.

2. Indicadores de Riesgo y Rendimiento

1. Beta (0.87) Este valor indica que la estrategia se mueve de forma algo menos volátil que el mercado. Cuando el S&P 500 experimenta subidas o bajadas, “CryptoForexSys” tiende a replicar dicha dirección, pero con movimientos de menor magnitud.

2. Sharpe Ratio (0.97) Sitúa la rentabilidad de la cartera en relación con su volatilidad total. Un Sharpe cercano a 1 se considera razonablemente bueno, más aún en el escenario actual de mercados volátiles.

3. Sortino Ratio (1.93) Mide la habilidad de la estrategia para protegerse de las caídas (volatilidad negativa). Es prácticamente el doble que el Sharpe Ratio, lo cual revela que el sistema penaliza poco las bajadas y se defiende bien en momentos de mercado bajista.

4. Calmar Ratio (3.49) Compara la rentabilidad anual con el máximo drawdown. Un valor por encima de 3 suele considerarse muy atractivo, ya que implica que el peor escenario histórico de caídas no pone en riesgo la rentabilidad generada en el período.

5. Jensen’s Alpha (3.07) Refleja la rentabilidad “extra” que ofrece la estrategia más allá de lo que cabría esperar dadas sus variaciones conjuntas con el mercado. Un Alfa positivo sugiere habilidad genuina de batir al índice.

6. Information Ratio (0.05) Es el único indicador relativamente bajo, lo cual señala que, aunque la estrategia bate al mercado en el global, no siempre lo hace de manera uniforme mes a mes, teniendo una dispersión notable en su exceso de rentabilidad.

7. Treynor Ratio (1.69) Al ponderar la rentabilidad por el riesgo de mercado (Beta), resulta igualmente atractivo. Es decir, la cartera extrae un buen rendimiento por cada unidad de riesgo “sistémico”.

3. Perfil de Drawdowns y Control del Riesgo

El drawdown máximo identificado ronda el -6.5%, con duraciones habituales entre 1 y 3 meses.

Cabe destacar que muchos índices y carteras más agresivas a menudo registran caídas de dos dígitos en períodos de volatilidad elevada.

El hecho de que “CryptoForexSys” se haya mantenido en un margen de drawdown relativamente ajustado, aun generando rentabilidades por encima del 20% anual, explica la alta puntuación en métricas que valoran la protección de capital (Sortino, Calmar).

Por otra parte, la visión comparativa con el S&P 500 ratifica que la estrategia, en general, no sufre tantas caídas profundas como el mercado.

Sin embargo, en determinados meses, sí llega a retroceder algo más deprisa que el índice, recuperándose posteriormente.

4. Comparación con el S&P 500

• A nivel acumulado: en el gráfico de los últimos 1‐2 años, “CryptoForexSys” compite de cerca con el S&P 500, a veces por encima, a veces por debajo, con oscilaciones que explican el bajo Information Ratio.

• Rachas de alto rendimiento: en fases alcistas fuertes, la estrategia puede disparar sus ganancias y superar al mercado con holgura, como se vio a lo largo de 2024.

• Rachas de corrección: en meses negativos (caso de abril de 2024 o febrero de 2025), la cartera puede caer más rápido que el índice, pero su drawdown histórico refleja que estas caídas no suelen profundizarse en exceso.

5. Perspectiva para Inversores

La estrategia presenta un equilibrio interesante entre rentabilidad y gestión del riesgo.

Quienes busquen incrementar su capital a un ritmo superior al de un índice estándar, y al mismo tiempo deseen evitar caídas excesivas en el portafolio, pueden encontrar en “CryptoForexSys” una solución alineada con ese objetivo.

Anecdóticamente, muchos grandes inversores —como Warren Buffett— hacen hincapié en la importancia de limitar los drawdowns, pues un portafolio con caídas muy prolongadas no solo merma el capital, sino que también afecta la mentalidad del inversor.

En este contexto, mantener caídas máximas en torno al -6% mientras se apuntan retornos por encima del 20% anual es, sin duda, una ventaja competitiva.

6. Conclusión

En resumen, “CryptoForexSys” se consolida como una estrategia con rentabilidades destacadas y drawdowns contenidos.

El Sharpe Ratio y, sobre todo, el Sortino Ratio evidencian que se maneja eficazmente la volatilidad, y el Calmar Ratio refuerza la noción de que la relación entre beneficio y máxima caída es muy atractiva.

Aunque no se supera al mercado de forma regular cada mes (Information Ratio bajo), la visión a medio y largo plazo muestra una clara capacidad de crecimiento del capital invertido.

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