Checklist para definir tu Estrategia de Trading

Checklist para definir tu Estrategia de Trading

En una conversación de negocios para automatizar estrategias, revisábamos que mínimos hay que tener para validar una estrategia de trading.

Guarda este texto, ya que se viene una checklist alto nivel para tu estrategia/sistema de Trading:

1. Reglas de Entrada

1.1 Señales de Entrada:

1.1.1 Identifica indicadores específicos y sus configuraciones exactas.

1.1.2 Define patrones de precios o de velas que señalen una entrada.

1.1.3 Considera si noticias económicas o eventos del mercado influyen en tus decisiones.

1.2 Condiciones de Mercado:

1.2.1 Establece si la estrategia depende de condiciones de mercado específicas (alta volatilidad, tendencias claras, etc.).

1.2.2 Define cómo identificar estas condiciones (por ejemplo, a través de un índice de volatilidad).

1.3 Filtros Adicionales:

1.3.1 Añade filtros para evitar señales falsas (como un filtro de volumen o de confirmación de tendencia).

1.3.2 Determina si combinas varios indicadores para una señal más robusta.

1.4 Precisión y Prueba:

1.4.1 Realiza análisis histórico para comprobar eficacia de las señales.

1.4.2 Ajusta parámetros para optimizar relación señales/rendimiento.

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2. Reglas de Salida

2.1 Toma de Ganancias:

2.1.1 Establece niveles de precio específicos o porcentajes de ganancia.

2.1.2 Considera usar trailing stops para maximizar ganancias en movimientos favorables.

2.2 Stop-Loss:

2.2.1 Define un stop-loss fijo o dinámico para limitar pérdidas.

2.2.2 Considera si el stop-loss varía según la volatilidad del mercado o la posición de tamaño.

2.3 Condiciones de Mercado para Salir:

2.3.1 Identifica señales de reversión de mercado o debilitamiento de tendencias que sugieran una salida oportuna.

2.3.2 Evalúa si factores externos como noticias pueden influir en tu decisión de salida.

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3. Gestión de Riesgos

3.1 Tamaño de la Posición:

3.1.1 Utiliza modelo de tamaño de posición basado en porcentaje del capital o en la volatilidad del activo.

3.1.2 Ajusta tamaño de posición en función de tu nivel de confianza en la operación.

3.2 Diversificación:

3.2.1 Establece límites para la exposición por solo activo o sector.

3.2.2 Considera estrategias de diversificación entre diferentes clases de activos.

3.3 Control de Drawdown:

3.3.1 Implementa reglas para reducir la operativa o detenerla temporalmente tras cierto nivel de pérdida.

3.3.2 Considera establecer máximos de drawdown diarios, semanales o mensuales.

3.4 Revisión y Ajuste Constante:

3.4.1 Monitoriza rendimiento y ajusta reglas de riesgo según sea necesario.

3.4.2 Realiza revisiones periódicas para identificar y corregir cualquier desviación de la estrategia.

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Si echas algo en falta o matizar algún punto, encantado de leerte.