𝐃𝐞𝐬𝐜𝐢𝐟𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐂𝐫𝐲𝐩𝐭𝐨𝐁𝐫𝐨, 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝟏

𝐃𝐞𝐬𝐜𝐢𝐟𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐂𝐫𝐲𝐩𝐭𝐨𝐁𝐫𝐨, 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝟏

Después de unos cuantos años dando vuelvas por varios mercados, caí en crypto en 2019.

Tras analizarlo un poco, llegué a las conclusiones clásicas:
❌Muchísima volatilidad
❌Mucho ponzi//especulación.
❌Falta de regulación

Pero también vi:
✅ Una tecnología interesante
✅ Mucha gente con ganas de construir
✅ Bastante liquidez

Me recordó al internet de los comienzos.

Lo siguiente, fue ir adaptando aquellos sistemas que cuadraban más con el tipo de activo y mi operativa: los sistemas de rotura.

Los sistemas de roturas se centran en identificar niveles críticos, como soportes y resistencias, que una vez cruzados, podrían indicar una tendencia emergente.

El cálculo puede variar, pero una metodología común es:

1️⃣ Identificar niveles importantes.
2️⃣ Observar la volatilidad del precio
3️⃣ Confirmar la rotura mediante el volumen de trading
4️⃣ Otros indicadores de confirmación.

Para el sistema "ideal" necesitaba, al menos, 3 ingredientes:

Algo que indique que la volatilidad está a favor.
Algo para detectar niveles importantes.
Algo que indique el volumen rompiendo.

Vamos a construirlo, con indicadores

𝐓𝐞𝐧𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐚𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐚 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫

También se le suele conocer como momentum. Los más clásicos son el RoC y el ATR

¿Y si los combinamos? Testeando 2 RoC en 2 periodos diferentes y enfrentándolo a un ATR

O poniéndole nombre y apellidos: el indicador "Inercia Alcista" de
Javier Alfayate Gallardo

Este indicador esta más orientado a acciones y ETFs, así que tras un estudio y varios añadidos de mi parte conseguimos el indicador de momentum.

Para medirlo, tras muchas optimizaciones, se definió un nivel de entrada para comprar y uno de salida para vender.

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐫 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥𝐞𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬

Muchas veces, cuando pongo algún activo que está cerca de dar señal o ha dado una señal débil(valor pequeño de momentum), hablo de niveles a romper.

Y, muchas veces, si rompe el nivel comentado, la entrada suele ser buena, si no... El valor se da la vuelta.

El propio indicador de momentum suele avisar cuando el precio está cerca de alguna resistencia o acaba de romperla

Además, hay un indicador que ayuda a reforzar el éxito de una entrada: el Market Cap.

Muy sencillo: si el market cap traspasa un cierto umbral, las posibilidades aumentan.

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧

Aquí, es lo mismo: aquellas roturas que detecta el indicador de momentum, si están soportadas por una rotura de volumen o incluso mejor, aumento en el volumen medio en los últimos días, aumentan las probabilidades de éxito.

Tras mucho probar, opté el indicador CFI de
Victor Galan Serrano con algunos añadidos propios.

𝐏𝐫ó𝐱𝐢𝐦𝐨 𝐜𝐚𝐩í𝐭𝐮𝐥𝐨

La próxima publicación se revisarán sus estadísticas, puntos fuertes y débiles.

Dejo sus estadísticas "puras", sin otros elementos de ayuda al sistema (eso lo veremos la próxima vez).